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Weather Derivatives: strumenti innovativi per la copertura del rischio climatico
Titolo Rivista: ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO  
Autori/Curatori: Francesca Querci 
Anno di pubblicazione:  2004 Fascicolo: Lingua: Italiano 
Numero pagine:  34 Dimensione file:  254 KB

L’esigenza di proteggere i profitti aziendali dalla volatilità associata a condizioni climatiche indesiderate, ha dato vita ad uno dei segmenti più creativi del settore finanziario: il comparto dei derivati climatici (weather derivatives). Nel presente lavoro si esamina la struttura del mercato di tali innovativi strumenti finanziari, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell’offerta. Inoltre, si illustrano alcuni esempi del loro funzionamento e si descrivono le fasi che concorrono alla loro progettazione. Infine, si procede alla determinazione empirica del payout di un derivato climatico, sulla base di dati relativi alla città di Genova e all’azienda di erogazione di gas metano sul territorio del capoluogo ligure.


Francesca Querci, in "ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO " 2/2004, pp. , DOI:

   

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