Il rating delle PMI. Un approccio metodologico per banche, confidi e intermediari finanziari
Autori e curatori
Contributi
Roberto Nicastro
Livello
Studi, ricerche
Dati
pp. 160,   2a ristampa 2009,    1a edizione  2008   (Codice editore 365.620)

Tipologia: Edizione a stampa
Prezzo: € 20,00
Disponibilità: Discreta


Clicca qui per acquistare
Codice ISBN: 9788846497437

In breve
Rivolgendosi al mondo bancario, degli intermediari finanziari e dei Confidi, il volume illustra con un taglio applicativo cosa significa elaborare il rating interno di una PMI, quali siano le principali determinanti di cui si compone, quali le logiche e le metodologie a esso sottostanti e, infine, quali i suoi possibili ambiti di utilizzo a livello di processi creditizi e gestionali.
Utili Link
Credito Cooperativo Recensione… Vedi...
Il Sole 24 Ore Plus 24 Un sistema di rating a prova di sorprese… Vedi...
Presentazione del volume

Rivolgendosi al mondo bancario, degli intermediari finanziari e dei Confidi il volume si prefigge di illustrare con un taglio applicativo cosa significa elaborare il rating interno di una PMI, quali siano le principali determinanti (andamentale, bilancio, qualitativo, ecc.) di cui si compone, q uali le logiche e le metodologie ad esso sottostanti e, infine, quali i suoi possibili ambiti di utilizzo a livello di processi creditizi (erogazione, monitoraggio, ecc.) e gestionali (pricing, allocazione del capitale, valutazione crediti e relativi accantonamenti, operazioni di finanza innovativa, ecc.).
I recenti processi di aggregazione e di ristrutturazione del nostro sistema bancario hanno fatto emergere gruppi creditizi strettamente inseriti nei mercati provinciali e nei distretti industriali, rendendo i parametri dimensionali insufficienti ad identificare la prossimità al territorio di una banca. Ciò determina una sempre più pronunciata competizione a livello locale.
Un accurato sistema di rating diviene pertanto un indispensabile equipaggiamento per ogni operatore che non voglia incorrere in fenomeni di selezione avversa: quelle banche che non ne disponessero si troverebbero probabilmente a finanziare sempre di più soggetti “abbandonati” da quelle altre che, invece, dotate di sistemi di misurazione avanzati e dal raffinato potere previsivo, sono già state in grado di discriminare i prenditori meno solvibili.

Lorenzo Gai è professore straordinario di Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze. È autore di pubblicazioni in tema di Basilea 2, Confidi, vigilanza sulle banche e sugli intermediari finanziari, previdenza complementare ed è stato relatore a numerosi Convegni nazionali su tali tematiche. Ha realizzato sistemi di rating interni presso banche e Confidi. Membro del Comitato Scientifico di EFPA ITALIA, del Consorzio Camerale per il credito e la finanza e di Riviste scientifiche.

Indice


Roberto Nicastro, Prefazione
Introduzione
Il contesto regolamentare di riferimento
(La mappa del trattamento del rischio di credito verso le PMI in Basilea 2; Requisiti minimi della PD: un quadro sinottico; Una tassonomia dei modelli di rating)
Il modello di rating: dall’analisi preliminare al campione di stima
(Analisi preliminare; Acquisizione e trattamento dei dati)
Il modello di rating: dalla stima delle variabili alla verifica dei risultati
(La selezione delle variabili; Modelli elementari e integrati; La determinazione delle classi di rating; La misurazione della performance)
L’impatto del rating sui processi gestionali e sul rapporto banca-impresa
(Considerazioni introduttive; Rating e processi gestionali; Il rating nel rapporto banca-impresa e il ruolo dei Confidi; L’implementazione dei sistemi di rating in una banca di medio-piccole dimensioni: alcune riflessioni conclusive)
Bibliografia.




newsletter facebook rss

Linkedin Facebook Twitter RSS Informatemi