A cura di: Francesco Carlucci
Saggi sulla congiuntura italiana degli anni '70
Pages: 304
ISBN: 9788820424800
Edition: 1a edizione 1988
Publisher code: 364.27
Availability: Nulla
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Negli anni recenti l'analisi economica quantitativa ha superato gli schemi d'indagine tradizionali arricchendosi di metodologie analitiche nuove, capaci dì chiarire con maggiore dettaglio ed affidabilità le caratteristiche dinamiche dei processi economici. In questa raccolta di saggi, diversi per temi di ricerca ma unitari nel metodo ed integrati per obiettivi generali, sono utilizzate queste tecniche per esaminare i movimenti di breve periodo dell'economia italiana negli anni settanta ed i nessi di causalità governanti la loro dinamica. La modellistica Arma semplice e vettoriale, le equazioni a funzione di trasferimento, la moderna analisi della causalità sono da un lato presentate in forma didattica al fine di rendere facilmente adoperabili tecnologie potenti ed attuali, e dall'altro sono applicate alla realtà italiana per interpretare e descrivere i meccanismi sistematici dell'evoluzione della congiuntura. Si rivela così chiara la doppia valenza del testo: di strumento innovativo per gli studiosi che desiderano aggiornarsi nella metodologia econometrica, e di proposta analitica per quelli che sono interessati ai risultati di una interpretazione dell'economia italiana nel breve periodo.
PREFAZIONE
CICLO ECONOMICO, ANALISI CAUSALE E MODELLI ARMA,
di Francesco Carlucci
1. Il modello economico di breve periodo
1.1 Introduzione
1.2 La specificazione teorica del modello economico in condizioni di equilibrio
1.3 La bilancia dei pagamenti, le aspettative d'inflazione e le funzioni di reazione
1.4 La verifica dell'esistenza di un sentiero di equilibrio di lungo periodo (steady - state)
1.5 La linearizzazione delle equazioni lungo il sentiero di equilibrio di lungo periodo ed il modello dinamico
1.6 Le variabili del modello, i dati e le fonti
2. L'analisi della causalità
2.1 La necessità dell'analisi causale e la definizione di Wiener-Granger
2.2 L'analisi causale subordinata ad una teoria economica
2.3 La verifica dei nessi causali: il test "diretto" e quello del Sims
2.4 Il test di Haugh-Box-Pierce
2.5 Le critiche ai test di causalità ed una procedura integrata di analisi causale
3. L'analisi empirica del modello di breve periodo per l'Italia (1973-1979)
3.1 Un'applicazione puramente statistica della definizione di causalità di Wiener-Granger e la causalità spuria
3.2 la verifica preliminare della struttura del nucleo centrale del modello
3.3 La verifica preliminare per la struttura dei prezzi, delle aspettative d'inflazione e delle funzioni di reazione
3.4 La struttura causale in termini di correlazioni parziali
3.5 La verifica intermedia della struttura causale mediante la definizione di Wiener-Granger subordinata ad una teoria economica
3.6 Il sistema di modelli a funzione di trasferimento
4. I processi ARMA vettoriali ed il modello italiano di breve periodo
4.1 Il processo ARMA vettoriale
4.2 La specificazione preliminare del modello ARMA vettoriale
4.3 Il modello ARMA vettoriale a dieci equazioni
4.4 Osservazioni conclusive
ASPETTATIVE E PIANI D'IMPRESA. UN MODELLO CAUSALE
DELL'EVOLUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE ITALIANO
NEL BREVE PERIODO, di Enrico Giovannini
1. Introduzione
2. Aspettative e modellistica economica
3. La metodologia di analisi
4. Domanda attesa e domanda effettiva
5. Aspettative e strategie delle imprese
6. Prezzi ed impiego di lavoro
7. Conclusioni
RELAZIONI TRA TASSI D'INTERESSE NOMINALI, PREZZI ED ASPETTATIVE D'INFLAZIONE NEGLI ANNI '70, di Enrico D'Elia
1. Introduzione
2. Relazioni dinamiche tra tassi di interesse e prezzi
3. L'ipotesi di Fisher
4. Aspettative e tassi di interesse: un approccio più generale
5. Una verifica empirica delle relazioni tra attese sui prezzi e tassi d'interesse
6. L'analisi di Wicksell e di Keynes
7. Domanda e tassi di interesse
8. Bilancia dei pagamenti e tassi di interesse
9. Una verifica empirica dell'interpretazione proposta
10. Ancora sulle relazioni tra inflazione attesa e tassi di interesse
11. Conclusioni
Appendice
IL CIRCOLO VIZIOSO TASSO DI CAMBIO E PREZZI IN ITALIA: UN'ANALISI CON RAPPRESENTAZIONE ARMA MULTIDIMENSIONALE, di Roberto Baragona
1. Introduzione
2. Metodologia per la specificazione preliminare e la stima di un modello ARMA multidimensionale
3. Le relazioni teoriche fra i prezzi ed il tasso di cambio
4. L'analisi delle correlazioni incrociate
5. I modelli a funzione di trasferimento
6. Il modello ARMA multidimensionale
7. Conclusioni
IL DETERMINISMO LINEARE NELLE SERIE TEMPORALI: ALCUNE APPLICAZIONI IN ECONOMIA, di Francesco Battaglia
1. Introduzione
2. Le autocovarianze inverse e l'indice di determinismo lineare
3. Stima del determiniamo lineare di alcuni fenomeni economici
4. Analisi delle relazioni lineari fra due fenomeni mediante le covarianze inverse
5. Analisi delle relazioni lineari tra coppie di indicatori economici
6. Conclusioni
CICLO ECONOMICO, ANALISI CAUSALE E MODELLI ARMA,
di Francesco Carlucci
1. Il modello economico di breve periodo
1.1 Introduzione
1.2 La specificazione teorica del modello economico in condizioni di equilibrio
1.3 La bilancia dei pagamenti, le aspettative d'inflazione e le funzioni di reazione
1.4 La verifica dell'esistenza di un sentiero di equilibrio di lungo periodo (steady - state)
1.5 La linearizzazione delle equazioni lungo il sentiero di equilibrio di lungo periodo ed il modello dinamico
1.6 Le variabili del modello, i dati e le fonti
2. L'analisi della causalità
2.1 La necessità dell'analisi causale e la definizione di Wiener-Granger
2.2 L'analisi causale subordinata ad una teoria economica
2.3 La verifica dei nessi causali: il test "diretto" e quello del Sims
2.4 Il test di Haugh-Box-Pierce
2.5 Le critiche ai test di causalità ed una procedura integrata di analisi causale
3. L'analisi empirica del modello di breve periodo per l'Italia (1973-1979)
3.1 Un'applicazione puramente statistica della definizione di causalità di Wiener-Granger e la causalità spuria
3.2 la verifica preliminare della struttura del nucleo centrale del modello
3.3 La verifica preliminare per la struttura dei prezzi, delle aspettative d'inflazione e delle funzioni di reazione
3.4 La struttura causale in termini di correlazioni parziali
3.5 La verifica intermedia della struttura causale mediante la definizione di Wiener-Granger subordinata ad una teoria economica
3.6 Il sistema di modelli a funzione di trasferimento
4. I processi ARMA vettoriali ed il modello italiano di breve periodo
4.1 Il processo ARMA vettoriale
4.2 La specificazione preliminare del modello ARMA vettoriale
4.3 Il modello ARMA vettoriale a dieci equazioni
4.4 Osservazioni conclusive
ASPETTATIVE E PIANI D'IMPRESA. UN MODELLO CAUSALE
DELL'EVOLUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE ITALIANO
NEL BREVE PERIODO, di Enrico Giovannini
1. Introduzione
2. Aspettative e modellistica economica
3. La metodologia di analisi
4. Domanda attesa e domanda effettiva
5. Aspettative e strategie delle imprese
6. Prezzi ed impiego di lavoro
7. Conclusioni
RELAZIONI TRA TASSI D'INTERESSE NOMINALI, PREZZI ED ASPETTATIVE D'INFLAZIONE NEGLI ANNI '70, di Enrico D'Elia
1. Introduzione
2. Relazioni dinamiche tra tassi di interesse e prezzi
3. L'ipotesi di Fisher
4. Aspettative e tassi di interesse: un approccio più generale
5. Una verifica empirica delle relazioni tra attese sui prezzi e tassi d'interesse
6. L'analisi di Wicksell e di Keynes
7. Domanda e tassi di interesse
8. Bilancia dei pagamenti e tassi di interesse
9. Una verifica empirica dell'interpretazione proposta
10. Ancora sulle relazioni tra inflazione attesa e tassi di interesse
11. Conclusioni
Appendice
IL CIRCOLO VIZIOSO TASSO DI CAMBIO E PREZZI IN ITALIA: UN'ANALISI CON RAPPRESENTAZIONE ARMA MULTIDIMENSIONALE, di Roberto Baragona
1. Introduzione
2. Metodologia per la specificazione preliminare e la stima di un modello ARMA multidimensionale
3. Le relazioni teoriche fra i prezzi ed il tasso di cambio
4. L'analisi delle correlazioni incrociate
5. I modelli a funzione di trasferimento
6. Il modello ARMA multidimensionale
7. Conclusioni
IL DETERMINISMO LINEARE NELLE SERIE TEMPORALI: ALCUNE APPLICAZIONI IN ECONOMIA, di Francesco Battaglia
1. Introduzione
2. Le autocovarianze inverse e l'indice di determinismo lineare
3. Stima del determiniamo lineare di alcuni fenomeni economici
4. Analisi delle relazioni lineari fra due fenomeni mediante le covarianze inverse
5. Analisi delle relazioni lineari tra coppie di indicatori economici
6. Conclusioni
Contributors: R. Baragona, F. Battaglia, E. D'Elia, E. Giovannini
Serie: Economia - Monografia
Subjects: Economic Theory - Demography and Statistics
Level: Scholarly Research
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